MATCHIND DE DURATION EN ALM

Cet outil vous permet :

• de calculer les indicateurs de duration, duration modifiée et convexité, dans le cas de flux financier(s),
• d’effectuer, en gestion actif passif, un matching de duration à deux taux (un pour l’actif et un pour le passif),
• d’obtenir l’impact de scénarios de variation de taux sur le résultat

Matching de duration en ALM
Tarif 299 € HT
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MODELES DE BLACK-SCHOLES GARMANN-KOLHAGEN - STRATEGIES D'OPTIONS

Cet outil a une triple fonction :

• calculer les valeurs des options Call et Put sur actions en utilisant le modèle BS (Black-Scholes),
• calculer les valeurs des options Call et Put sur taux de change en utilisant le modèle GK (Garmann-Kolhagen),
• calculer et visualiser les principales stratégies de couverture (options synthétiques).

Modèles de Black-Scholes, Garmann-Kolhagen - Stratégies d’options -
Tarif 299 € HT
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MODELE DE COX-ROSS-RUBINSTEIN

Cet outil vous permet de calculer les valeurs des options Call et Put en utilisant le modèle CRR (Cox-Ross-Rubinstein), aussi appelé modèle binomial, dans le cas d’un nombre donné de périodes.

Modèle de Cox-Ross-Rubinstein
Tarif 299 € HT
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EVALUATION DES ZERO-COUPONS

Cet outil vous permet de calculer les valeurs des zéro-coupons en utilisant deux modèles :

• OUV (Ornstein, Uhlenbeck, Vasicek)
• CIR (Cox, Ingersoll, Ross)

De plus, connaissant la probabilité de défaut de l’émetteur, il donne les nouvelles valeurs des zéro-coupons.

Evaluation des zéro-coupons
Tarif 299 € HT
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