- Formations destinées aux :

cadres des entreprises, institutions financières (au niveau de leur direction financière) désireux de se former à ces techniques de plus en plus utilisées pour la maîtrise des risques financiers

- Programme :

Introduction : Principes de base de la gestion des risques, typologie des risques financiers, environnement économique et financier, courbe de taux, gestion d’échéanciers de flux financiers ...
ALM statique et dynamique, locale et globale : principaux indicateurs : duration, convexité...
Produits dérivés : produits optionnels de base et stratégies, principes du pricing
Structures par terme des taux d’intérêt : courbe des taux, zéro-coupons, principaux modèles stochastique d’évolution...
La gestion actif passif (ALM) Principes de base de l’ALM, risque de taux, rôle stratégique de l’ALM, outils méthodologiques, outils informatiques, immunisation, matching, simulation, méthode des scénarii...
Notion de VaR (value at risk) et ses applications en liaison avec l’ALM
Risque de défaut : définition, probabilité de défaut, impact sur le spread des émetteurs, liens avec les ratings des agences de notations...
Sensibilité des fonds propres à différents risques
Etudes de cas : obigations, profit testing, fonds de pension, sensibilité des fonds propres...

• Utilisation par les stagiaires d’un logiciel, disponible sur le site, pour traiter des études de cas

- prix 900 € HT par personne

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